Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

Cipovová, Eva

Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

DSpace Repository

Language: English čeština

Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

dc.contributor.author	Cipovová, Eva
dc.date.accessioned	2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.available	2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.issued	2009-07-20
dc.identifier	Elektronický archiv Knihovny UTB	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10563/27847
dc.description.abstract	Svetová finančná kríza zmenila ponímanie a charakter rizika bankových inštitúcií, odhalila slabiny bankovej regulácie a vyžiadala si záchranné balíky zamerané na podporu bankového sektora vo všetkých významných krajinách sveta. Hlavným cieľom dizertačnej práce je návrh možností optimalizácie kapitálových požiadaviek komerčných bánk v aktuálnom regulačnom systéme Basel III. vo vzťahu k výkonnosti a konkurenčnej schopnosti komerčných bánk. Podmienkou splnenie hlavného cieľa je analyzovať dopady zavedenia nových regulačných pravidiel Basel III na výkonnosť bankového sektora, porovnať metódy riadenia úverového rizika a identifikovať faktory ovplyvňujúce konečnú výšku regulačného kapitálu. V tejto súvislosti budeme osobitnú pozornosť venovať prístupu interných ratingov.
dc.format	122
dc.language.iso	cs
dc.publisher	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	cs
dc.rights	Bez omezení	cs
dc.subject	Basel III	cs
dc.subject	štandardizovaná metóda	cs
dc.subject	metóda interných ratingových modelov	cs
dc.subject	pravdepodobnosť defaultu	cs
dc.subject	riadenie úverového rizika	cs
dc.subject	zaistenie expozície	cs
dc.subject	Basel III	en
dc.subject	standardized based approach	en
dc.subject	internal rating based approach	en
dc.subject	probability of default	en
dc.subject	credit risk management	en
dc.subject	collateral of exposure	en
dc.title	Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky	cs
dc.title.alternative	Credit risk management in order to increase the financial performance of the commercial bank	en
dc.type	disertační práce	cs
dc.contributor.referee	Polách, Jiří
dc.contributor.referee	Slepecký, Jaroslav
dc.date.accepted	2013-12-18
dc.description.abstract-translated	The perception and the nature of the risk of banking institutions has been changed by the global financial crisis, has revealed weaknesses which have been raised by the control system and has required extremely strong bailout packages to support the banking sector in all major countries around the world. The main aim of this dissertation is to suggest the possibility measurements of capital requirements of commercial banks within the current regular system Basel III in relation with financial performance and competitiveness of commercial banks. Condition to fulfill the mail goal of dissertation is to analyze the impact of selected regulatory rules (Basel III) implementation on the financial performance of the banking sector, to compare credit risk methods and to identify factor affecting the final amount of regulatory capital.
dc.description.department	Ústav financí a účetnictví	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	cs
dc.thesis.degree-discipline	Finance	en
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky	cs
dc.thesis.degree-grantor	Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics	en
dc.thesis.degree-name	Ph.D.
dc.thesis.degree-program	Hospodářská politika a správa	cs
dc.thesis.degree-program	Economic Policy and Administration	en
dc.identifier.stag	33238
dc.date.submitted	2013-10-31
local.subject	řízení rizik	cs
local.subject	úvěrové riziko	cs
local.subject	komerční banky	cs
local.subject	risk management	en
local.subject	credit risk	en
local.subject	commercial banks	en