Optimalizace portfolia podílových fondů ve společnosti Broker Trust, a.s.

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci investičního rizika a výnosů v portfoliu drobného investora, prostřednictvím podílových fondů zprostředkovávaných společností Broker Trust, a.s. Podstatou řešení byla analýza současného trhu investičních zprostředkovatelů v České republice a využití vybraných finančních teorií rozhodování investora za nejistoty - Moderní teorie portfolia a Behaviorálního portfolio managementu. Teoretické poznatky byly využity pro sestavení optimálních variant portfolií pro drobného investora. Na základě aplikace historických dat v 5letém a 10letém investičním horizontu bylo v práci navrženo řešení, které investičním poradcům umožňuje dosahovat vyšších výnosů za optimálního rizika. Hlavním přínosem práce je zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a profesionalizace zprostředkovatelského trhu v oblasti investic.