Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta
Autor: Doležal, Jiří
Vedoucí: Belás, Jaroslav
Abstrakt: Zhoršení výkonnosti bankovního sektoru v důsledku nezvládnutí řízení úvěrového rizika vede ke zhoršení výkonnosti bank a jejich likvidity, které se postupně přenese do reálné ekonomiky. Aby nedocházelo k takovýmto scénářům, pro efektivní řízení rizik je třeba využívání nástrojů vhodných ke kvalitativní a kvantitativní analýze klientů. Interní ratin-gové modely jsou právě tím klíčovým nástrojem, který slouží pro posouzení úvěrové způ-sobilosti žadatele o úvěr a napomáhá bance při určení výše regulačního kapitálu. Cílem této práce je analýza teoretických poznatků nutných k vymezení problematiky spojené s interními ratingovými modely, metodologie tvorby modelů a v realizační části této práce návrh vlastních interních ratingových modelů. Přínos této práce spočívá v rozšíření stáva-jících znalostí o ratingových systémech v bance a zároveň bude udávat budoucí směr vý-zkumu nutného pro hledání dalších možností vyplývajících ze závěru této bakalářské práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/24335
Datum: 2013-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 30199


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
doležal_2013_bp.pdf 894.1Kb PDF Zobrazit/otevřít
doležal_2013_vp.doc 128Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
doležal_2013_op.doc 6.416Mb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet