Projekt implementace metod měření rizika a následné doporučení pro zlepšení obchodní pozice společnosti UNEX, a.s.

Abstract

Diplomová práce se zabývá uplatněním známých a frekventovaně využívaných metod měření rizika na investiční činnost konkrétní společnosti. Teoretická část je zaměřena na zpracování literárních podkladů zaměřených na problematiku rizika a kroků vedoucích k jeho úspěšnému měření. Dále jsou zde popsány některé důležité metody, pomocí kterých lze riziko kvantifikovat. Praktická část charakterizuje společnost a její okolí, které je základem pro stanovení faktorů ovlivňujících činnost firmy. Měření rizika je prováděno pomocí simulace Monte Carlo. Na základě výsledků měření rizika jsou navrhnuta určitá opatření.