Projekt vytvoření operativního ratingového modelu pro UniCredit Bank CZ

Abstract

Práce se zabývá hodnocením kvality firmy, ratingem. Výsledkem projektové části jsou tři modely, které je možné využít pro operativní stanovení ratingu. Tyto modely vycházejí z interního ratingového modelu bankovní instituce. V teoretické části jsou představeny metody analýzy individuálního subjektu, dále deskriptivní a predikční statistické metody, které se využívají ke stanovení složení portfolií a zjišťování společných znaků subjektů v portfoliu. Uvedeny jsou také metody k popisu konkrétního (zejména kreditního) druhu rizika a jejich využití v bankovnictví. Projekt byl vytvořen pro bankovní instituci, část práce je proto věnována regulatorním požadavkům, které mají zásadní vliv na ratingový proces.